學習資料
利差交易是什麼?如何運用利差套利?
在外匯交易過程中,我們經常聽到“利差交易”這個術語。對於炒匯新手來說,這是一個相對陌生的概念,更不用說運用利差進行套利了。
一、什麼是利差交易?
利差交易是指借入低利率貨幣,並用這些資金購買或持有高收益貨幣,通過賺取利差來獲利。利差交易不僅是全球流動性過剩的“罪魁禍首”,還能夠推動牛市的發展。舉例來說,在2005年至2006年間,由於全球市場流動性資金充裕,這一現象的主要驅動力就是貨幣之間的利差所帶來的套利行為。因此,無論是原油期貨還是金屬期貨,每一個牛市的誕生,都有利差交易資金的推波助瀾。
在利差交易中,盈利的前提是匯市波動較小。如果市場波動較大,交易者不僅會損失匯差,還可能會錯失利差交易帶來的收益,甚至在極端情況下,可能會血本無歸。
當然,利差交易也有其風險,尤其是當市場開始意識到威脅利差交易的因素時,交易者往往會迅速平倉。能夠威脅利差交易的風險因素主要有兩個:一是匯率市場的波動;二是利差交易者所持有的資產價格波動。
二、如何運用利差套利?
利差套利有助於提高固定收益投資組合的收益,下面是一些常見的套利策略:
-
央行票據與短期融資券間的信用利差套利
這種套利策略主要針對市場流動性,通過在兩者之間進行套利,投資者能夠獲得穩定的收益。 -
運用七日正回購融資,同時買入央行票據(短期融資券)
這一策略利用回購市場的短期融資機會,與央行票據或短期融資券進行搭配交易。 -
運用七日正回購融資,同時申購貨幣市場基金
這種方法結合了短期回購市場的融資與貨幣市場基金的收益,能夠在穩定的市場環境中提供穩定的套利收益。
上一篇:全球主要外匯市場有哪些
下一篇:没有了
- 一文了解acyfx监管01/19
- XM帳戶開戶轉戶流程,XM取得高額返傭教學01/19
- ICMarkets如何轉戶獲得高額返佣?ICMarket01/16
- XM 點差類型與點差詳細介紹01/16
- XM 外匯簡介01/16
- XM 外匯的利息、爆倉比例等01/16
- XM 外匯的出入金方式01/16
- FXPro 點差類型與點差詳細介紹01/16
- FXPro 外匯簡介01/16
- FXPro 外匯的利息、爆倉比例等01/16
- 利差交易是什麼?如何運用利差套利?01/15
- 全球主要外匯市場有哪些01/15
- 外匯基礎知識入門手冊01/15
- 外匯基礎知識入門手冊01/15
- 期權基礎知識及期貨類型01/15
- 外匯保證金交易是什麼意思?01/15
- 美國消費指數(CPI)對匯率有何影響?01/15
- 非農数据是什麼意思?非農數據對美元有01/15
- 外匯基礎學習知識(四)01/15
- 外匯基礎學習知識(二)01/15
- 外匯EA編程教程――數據類型01/15
- 消息對炒外匯的重要性01/15
- 歐元(EUR)的形成及其意義01/15
- 看跌期權是什麼意思?01/15
- 對沖基金:探索高風險投機背後的巨額回01/15
- 什麼是利率?解密貸款利息與投資收益的01/15
- 波浪理論是什麼意思?01/15
- 什麼是商品貨幣?商品貨幣解釋01/15
- 什麼是量化寬鬆政策?量化寬鬆的影響:01/15
- 什麼是暗盤交易? 暗盤流動性是什麼?01/15